非主流幣波段策略

2023-07-08 03:37:41 來源：博客園

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非主流幣行情特征

幣圈市場對主流幣的定義是比較明確的，通常是指市值排名前幾位的加密貨幣。目前市值排名前五的加密貨幣：1.比特幣（Bitcoin，BTC） 2.以太坊（Ethereum，ETH） 3.波卡（Polkadot，DOT） 4.幣安智能鏈幣（Binance Coin，BNB） 5.瑞波幣（XRP），都是大家耳熟能詳?shù)膸欧N。

相對應(yīng)的，非主流幣是由一些小團(tuán)隊(duì)或個人發(fā)起的，它們的設(shè)計和功能各異，有些可能是基于比特幣或以太坊的改進(jìn)版，有些則完全不同，甚至可能與某個特定行業(yè)或應(yīng)用領(lǐng)域相關(guān)。與比特幣等主流幣相比，它們的交易量相對較低，市值也較小。

(資料圖片僅供參考)

我們這個策略聚焦的非主流幣，與傳統(tǒng)意義上典型的非主流幣有所區(qū)別，首先排除主流幣，但并不包括垃圾山寨，或是只有個別交易所支持交易的幣種，與此同時，我們希望聚焦的非主流幣，具有一定邏輯或概念支撐的炒作空間。

對于我們聚焦的非主流幣，其行情波動可以由三大特征概括：

特征1：不動則已、一動驚人

由于非主流幣在大部分時間的交易量較小、市值也較小，在大行情啟動之前，往往處于縮量橫盤或陰跌的模式，而當(dāng)出現(xiàn)一些利好消息或事件的驅(qū)動，成交、波動同步放大，能在短時間內(nèi)走出巨幅行情。

來看一個近期的例子，SXPUSDT幣種，在此前幾個月時間都一直波瀾不驚的橫盤，而在最近短短3、4個交易日內(nèi)，走出了翻3倍的行情。

特征2：波段中途存在回檔，難以吃滿整個行情

還是以上述的SXPUSDT為例，如果認(rèn)為上面的這波行情僅僅是持有3天就能輕松吃到3倍的利潤，顯然是太理想化了。非主流幣在波動放大的行情期間的第二個特征是，中途會存在較大幅度的反向行情，誘使投資者中途下車。

我們放大到小時周期可以看到，上漲的途中有1次超過30%、1次超過20%的反向回檔，如果持有過程中被反向行情嚇到，很容易產(chǎn)生落袋為安的想法，提前離場。

特征3：幣種波動不同步

與BTC、ETH等主流幣幾乎都是同漲同跌的狀態(tài)不同，非主流幣的波動與主流幣很不相同，往往會爆發(fā)單幣種行情，因此，選擇合適的幣種，對這個交易策略來說相當(dāng)重要。這個策略也可也與我們此前發(fā)布的主做主流幣種的交易策略形成互補(bǔ)，當(dāng)主流幣沒有行情時，非主流幣卻會產(chǎn)生此起彼伏的行情。

下圖是我們計算的幣種相關(guān)性矩陣（部分展示），可以看到，圖中靠右側(cè)的非主流幣，有相當(dāng)一部分與BTC、ETH等主流幣的相關(guān)系數(shù)低至0.4左右。

策略邏輯

我們的策略針對非主流幣波動的3個特征設(shè)計，通過策略邏輯解決特征1、2，通過選幣邏輯解決特征3，因此，完整的策略包括策略邏輯和選幣邏輯。我們先來看策略邏輯

針對特征1：通過多重趨勢識別共振進(jìn)場

非主流幣由于人為操控、市場深度弱等原因，出現(xiàn)假突破、洗盤行情的概率要高于主流幣，這就需要我們在策略設(shè)計上，盡可能做到不理會平時的小波段，寧可進(jìn)場滯后，也只挑爆發(fā)力最強(qiáng)的那段。

我們通過多重趨勢識別的方式，最大限度過濾掉假行情，提高交易勝率，只做像舉例中SXPUSDT那樣絕對幅度很大的行情。當(dāng)然，該邏輯需要配合后續(xù)的選幣邏輯進(jìn)一步增強(qiáng)勝率。

針對特征2：給予出場邏輯更多的行情容忍度

傳統(tǒng)策略往往對出場比較敏感，通過設(shè)計多個出場條件，當(dāng)行情滿足任一條件即觸發(fā)出場，例如止損點(diǎn)與出場指標(biāo)誰先觸發(fā)就做出場。但對于非主流幣高度波動時期，動輒20%、30%甚至更大的回檔行情，這樣的出場顯然會在中途快速離場，而后又在更高的價位追進(jìn)，做到“低賣高買”。

我們通過給予出場更多的行情容忍度的獨(dú)特邏輯，盡量做到不理會中途的假反向行情，吃到完整的波段。

選幣邏輯

針對特征3：選幣邏輯?？梢哉f選幣邏輯是整個策略重要的一環(huán)。

第一步，幣種初篩，初篩池是幣安所有支持合約交易的幣種（可以交易多空雙向），并且剔除上市日期短暫的幣種（避免數(shù)據(jù)不足導(dǎo)致回測樣本不足），進(jìn)入幣種訓(xùn)練池。

第二步，幣種再篩，對于進(jìn)入訓(xùn)練池的幣種，如果在訓(xùn)練周期內(nèi)產(chǎn)生的交易次數(shù)不達(dá)標(biāo)，則不論訓(xùn)練成績多好都放棄，盡量排除偶然因素。

第三步，滾動訓(xùn)練，當(dāng)期得分最高幣種，作為最優(yōu)幣種，進(jìn)入下期交易池。訓(xùn)練系統(tǒng)會對每個幣種應(yīng)用交易策略的幾個維度進(jìn)行打分（0-100分），并對各個維度加權(quán)得到當(dāng)期總分。我們用前期的一組樣例數(shù)據(jù)為例進(jìn)行訓(xùn)練得到的得分表：

如果我們選擇交易前5個幣種，那么訓(xùn)練系統(tǒng)告訴我們?nèi)脒x的是哪些幣種。

最后一步，前N名入選幣種回測，畫出曲線。

滾動訓(xùn)練參數(shù)可以交由用戶控制，理論上訓(xùn)練周期越短、訓(xùn)練越頻繁，越容易抓住近期的熱點(diǎn)幣種行情。